Тестирование торговых стратегий в QUIK Часть 3.

В режиме реального времени значения индикаторов вычисляются на каждом тике. Достаточно определить момент поступления цены Open и затем анализировать следующий тик, чтобы определить что перед нами – High или Low. Если цена ниже цены Open, значит, перед нами цена Low – покупаем на этом тике, следующий тик будет соответствовать цене High, на котором закрываем покупку и открываем продажу. Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу. История котировок по финансовым инструментам передается от торгового сервера в клиентский терминал MetaTrader 5 в виде экономно упакованных блоков минутных баров. Подробную информацию о том, как происходит запроса и построение требуемых таймфреймов можно получить из раздела справки Организация доступа к данным.

Тестерные агенты в свою очередь получают историю от терминала и также в упакованном виде. При повторном тестировании загрузка тестером истории из терминала уже не происходит, потому что данные есть от предыдущего запуска тестера. Для того, чтобы проверить результативность стратегии на демо-счете, вам достаточно перейти на сайт брокера finmaxbo.com, войти в демо-аккаунт и начать работу.

Как составить стратегию тестирования: версия настоящих инженеров

Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0. При настройках “Сделки входа/выхода” и “Сделки входа” комиссия со сделок Close By не взимается, так как она уже удержана со сделок, образовавших обе позиции. Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента будет удержана комиссия в размере 2 USD. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия.

• Вот только вторая стратегия лучше адаптирована и оптимизирована под рыночные условия — ее кривая значительно плавнее, хоть и доходность ниже на 11%.
• Их надо не только периодически проходить, но и время от времени актуализировать.
• TesterPass — данное событие генерируется при поступлении нового фрейма данных.
• При тестировании на счетах с биржевой моделью управления рисками на графике отображается только средства (эквити), баланс и нагрузка на депозит не показываются.
• Если же для тестирования необходимо обеспечить точность цен входа и последовательность торговых сигналов, то нужно использовать более точные режимы, требующие больших временных затрат.

Комиссии могут взиматься сразу при совершении сделки или в конце торгового дня/месяца. Комиссии могут быть одноуровневыми и многоуровневыми, т.е. Взиматься в одинаковом размере независимо от объема сделки/оборота или разниться в зависимости от их величины. Использовать дневной фиксированный убыток — учитывать только убыток, зафиксированный в течение торгового дня, в свободной марже. В течение дня накопленная прибыль фиксируется в отдельном поле счета (“Заблокировано”). По окончании торгового дня накопленная прибыль освобождается (обнуляется) и отражается на балансе счета (учитывается в свободной марже).

Ход тестирования. Результаты стратегии на откатах.

За сделку — при выборе данного типа комиссионные сборы будут взиматься с каждой совершенной сделки. За объем — данный тип начисления позволяет взимать комиссию с объема (с каждого лота) совершаемых сделок. Оборот в объеме — уровни комиссии задаются по совокупному объему торговых операций (количество лотов) за выбранны период (день или месяц). Однако начальная дата тестирования/оптимизации включается в период тестирования, а конечная дата не включается.

Однако в этом случае ограничением для каждого символа служит первый таймфрейм, к которому произошло обращение во время тестирования/оптимизации. Например, тестирование осуществляется на символе и периоде EURUSD H1, советник в первый раз обратился к символу GBPUSD M20. В этой ситуации советник в дальнейшем может использовать данные EURUSD H1, H2, и т.д., а также GBPUSD M20, H1, H2 и т.д. Если результаты тестирования эксперта на грубых режимах тестирования (“1 minute OHLC” и “Только цены открытия”) слишком хороши, обязательно протестируйте его в режиме “Все тики”. Тестирование стратегии проводилось ровно на протяжении одной торговой недели. Стоит отметить, что отложенные ордера срабатывали крайне редко, поэтому для объективности теста нами было задействовано множество валютных пар.

Поэтому не стоит упускать возможность поработать с внутренней библиотекой. Именно стандартизированный подход к подготовке тестирования помог обнаружить критическую проблему. Но ответ на него иногда вскрывает настолько неочевидные связи, что задавать его стоит в протокольном порядке. У нас был случай, когда при добавлении нового типа подписки переставала приходить рассылка, будучи соотнесенной с другими платежными планами. А в случае с баннером (см. пункт 1) была нарушена логика трекинга поведения пользователя.

Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров. История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история.

С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка тестер форекс стратегий параметров практически исключена. Тестер стратегий MetaTrader 5 предлагает несколько режимов тестирования. Они позволяют выбрать наилучшее соотношение скорость/качество в соответствии с вашими потребностями. Режим «Все тики» предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным.

Многие из них запрашивают документацию, которая полностью регламентирует разработку продукта (управление рисками, business continuity plan, product development roadmap и т. п.). Помимо всей этой документации обычно запрашиваются документы, которые дают ответы на вопрос о комплексе мер, направленных на получение прогнозируемого качества продукта. Практически во всех случаях хорошо составленные тест-план и тест-стратегия полностью покрывают этот запрос (т. е. при условии наличия в них секций, покрывающих интересующие аспекты тестирования).

Новые возможности для проверки торговых систем

Цель — найти активности, на которые тратится больше времени, чем они принесут пользы. Мы составляли их еженедельно, тезисно описывая неочевидные связи и возникшие проблемы. В описанном выше режиме проходит неделя (спринт, месяц — подставим сюда любой временной отрезок).

Пример такого эксперта Synchronize_Bars_Use_OnTimer.mq5 приложен к статье. Тестер в клиентском терминале MetaTrader 5 позволяет проверять и, так называемые, “мультивалютные” советники. Мультивалютный советник – это советник, который торгует на двух или более символах. Проведем оптимизацию и представим результаты оптимизации https://boriscooper.org/ в виде 2D графика. На вкладке “Входные параметры” отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. В индикаторе для чтения данных также использовался флаг FILE_COMMON, это позволило избежать переноса необходимых файлов вручную из одной папки в другую.

Как заработать реальные деньги на демо-счете?

Самое время примерить роль QA в широком смысле этого слова. Формирование задач для отдела тестирования на основе предыдущих пунктов. Перед началом любых действий по задаче, которая требует тестирования, нужно перечитать описание и повторно переговорить с разработчиком (кратко).

В реальности же у проекта всегда подгорает дедлайн, трудоспособность/скиллы команды не резиновые, а требования к продукту постоянно эволюционируют – и вот тут без хорошего плана никак нельзя. Все остальные файлы, в том числе DLL, записываются в “песочницу”. В удалённых агентах нельзя тестировать экспертов с использованием DLL.

Тестер торговых стратегий

После изучения предпосылок тестирования, таких как риски или требования, группа тестирования устанавливает условия тестирования, которые необходимо учесть. В случае тестирования на основе требований требования проверяются для определения условий тестирования. Затем создаются, внедряются и запускаются тесты, чтобы убедиться, что требования выполнены. Даже результаты отслеживаются с точки зрения требований, таких как те, которые были протестированы и прошли, те, которые были протестированы, но не прошли, те, которые не были полностью протестированы и так далее. Объем и обзор — это первый раздел документа о стратегии тестирования. Обзор любого продукта включает информацию о том, кто должен утверждать, проверять и использовать документ.

+278,83% (17400 пунктов) за 12 мес по паре GBP/USD — Тест стратегии форекс «ChaSyBi»

И хотя наши будни можно рассматривать как ведение войны за качество продукта, как мы увидим ниже ничего «военного» в стратегии тестирования как раз и нет. Многие из нас сталкивались с разработкой стратегии тестирования, особенно часто подобные артефакты интересуют заказчиков крупных проектов, срок разработки которых превышает год. Попробуем внести ясность в понятие Стратегии Тестирования и ответить на ряд вопросов разобрав несколько примеров на практике. ДаноРешениеПосле релиза новой фичи системы настраиваются мониторинги использования (например, количество продаж услуги).Снижение показателей является триггером для расследования.

Пока общая стоимость операций не превышает 500 единиц, будет взиматься комиссия в соответствии с первым уровнем. Как только денежный оборот превысит значение 500, комиссия за последудющие сделки будет взиматься в соответствии со вторым уровнем. Немедленное — комиссии начисляются немедленно при каждом совершении сделки. Размер комиссии, начисляемой немедленно, отображается в поле “Комиссия” сделок.

Некоторые повторяющиеся методы во многих классах элементов были перенесены в базовый класс CElement. Поскольку стратегия предполагает длинные цели, время до закрытия сделки занимало примерно сутки, что приводило к тому, что подвисало по несколько открытых одновременно ордеров.Подробнее… Суть которого сводилось к тому, что Денис считал, что можно научить любого человека торговли на бирже, если дать ему четкие правила торговли и стратегию. Самое и интересное, что стратегия получила свою популярность и толчок в историю благодаря банальному спору между Ричардом Денисом и его ближайшим партнером.

Режимы генерации тиков #

Чтобы шаблон был применен, его имя должно совпадать с именем тестируемого советника, например, ExpertMACD.tpl. Сам шаблон должен располагаться в папке /profiles/templates торговой платформы. Ход выполнения тестирования отображается на вкладке “Журнал”, дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника. При включении режима визуального тестирования, ход тестирования можно просмотреть непосредственно на графике.

Тестирование программного обеспечения — стратегия тестирования

Правда, нужно не забывать, что история никогда не повторяется, и поэтому даже в этом режиме идеально подобранные с помощью оптимизации входные параметры не гарантируют успеха при запуске робота на реальном счете. Продемонстрированная торговая система очень сильно зависит от способа моделирования — от количества поступающих тиков и порядка их поступления. При тестировании в режиме “OHLC на M1” у нас моделируется меньше всего тиков, и для входа в рынок их не всегда может оказаться достаточно. Режимы “Все тики” и “Каждый тик на основе реальных тиков” могут иметь совершенно различный порядок поступления тиков. При моделировании “Все тики” у нас может получиться монотонно возрастающая или монотонно убывающая последовательность тиков, что практически гарантирует вход в рынок при прорыве диапазона. При тестировании же в режиме “Каждый тик на основе реальных тиков” используется записанная история тиков, и там динамика изменения цены может быть совершенно неожиданной.

Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Это позволяет моделировать различные торговые условия у брокеров. Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент.